却说混战中被击晕的李陵在单于那点着羊油灯、燃烧着牛粪的大帐中醒来后，当即便拿定了主意。要么自刎而死，免受欺辱；要么假意从敌，伺机逃脱——带上足以抵消败责的“厚礼”，除此二者，别无他途。李陵最终选择了后者。
单于亲自给李陵松绑。不仅如此，在此之后也给了李陵极丰厚的待遇。这位且鞮侯单于[8]是上一代呴犁湖单于[9]的弟弟，是一个骨骼雄健、巨眼赭髯的中年伟丈夫。他曾经跟随几代单于与汉军交战，但坦言从未遇上过像李陵这样的强敌，并且以李陵的祖父李广为例证，对李陵的英勇善战大加赞赏。事实上，曾经徒手搏杀猛虎、飞箭射入山岩的飞将军李广的威名，至今仍在胡地广泛流传着。李陵蒙受厚遇，既有他是李广之孙的缘故，也因为他自身的英勇强悍。按照匈奴的习俗，在分配食物时，总是将最好吃的部分分给强者，而老弱之人只能分得剩下的部分。因此，他们是绝不会羞辱强者的。降将李陵在此也受到了贵宾的待遇，单于为他配备了一顶大帐和数十名侍从。
从此，李陵开始了奇异的生活。住的是绒帐穹庐，吃的是腥膻之肉，喝的是酪浆、兽乳和酸奶酒，穿的则是用狼、羊、熊的皮缝制而成的旃裘。说到日常生活，无非就是畜牧、狩猎和掠夺。在一望无际的高原上，也有以河流、湖泊和群山为标志的疆界，除了单于的直辖领地之外，别的地方都分配给了左贤王、右贤王、左谷蠡王、右谷蠡王等诸位王侯，牧民的迁徙，也仅限于各自的疆域之内。这是个既没有城郭，也没有田地的国家，虽说有一些村落，却也并不固定在一处，而是根据不同的季节，逐水草而移居的。
李陵并没有分得土地，而是与单于麾下的诸将一起，一直跟随着单于。李陵准备伺机割取单于的项上人头，但这种机会却很难获得。其实，若非天赐良机，即便刺杀了单于，也是几乎不可能携带其首级而远走高飞的。更何况在胡地，单于被刺被认为是一件极不光彩之事，绝不会大肆声张，这样的消息估计是不会传到中原的。然而，李陵依旧忍辱负重，耐心等待着这个几乎不可能的机会到来。
单于帐下，除了李陵还有几个从汉朝投降过来的人。其中有一个名叫卫律，此人不是武将，却被封为丁灵王[10]，最受单于的重用。卫律的父亲就是胡人，但他却是因故而出生在长安的。他也曾侍奉过汉武帝，但早年受协律都尉李延年之事的牵连，唯恐获罪，便逃归匈奴了。由于他身上原本就流着胡人的血液，所以很快就适应了胡地的生活。又由于他才能出众，故经常参与且鞮侯单于的帷幄运筹，担任所有的谋划之事。李陵几乎不跟卫律以及其他投降匈奴的汉人说话。因为他觉得他们之中并无能与之共谋大计之人。事实上这些汉人，彼此之间似乎也都十分尴尬，并无亲密交往的迹象。
有一次单于将李陵叫来，向他请教用兵之道。由于那一次是与东胡作战，李陵就十分爽快地陈述了自己的见解。第二次单于找他商量军情，由于是针对汉军用兵，李陵便一言不发，并毫不掩饰地露出了不快的表情。见此情形，单于倒也并未强人所难。许久之后，单于命李陵带领一队人马南下，要他去劫掠代郡和上郡。这次，李陵就明确表示自己绝不会与汉军作战，断然拒绝了单于。自此之后，单于就再也没有向李陵提出过如此要求。不过，李陵的待遇依然如故，没有一点改变。仿佛给予李陵如此待遇，并非出于加以利用的目的，纯粹是为了礼贤下士。李陵觉得，不管怎么说，这位单于确实是一条好汉。